معرفی کتاب:
در بسیاری از مسائل واقعی که در حوزه بهینه سازی مطرح می شوند، مقدار دقیق پارامترها معلوم نیست و تصمیماتی که بدون توجه به عوامل غیرقطعی اتخاذ گردند، ممکن است در عمل غیربهین یا حتی نشدنی باشند. این کتاب با نگاهی کاربردی و عملیاتی به مطالعه مسائل بهینه سازی در شرایط عدم قطعیت می پردازد. در چهار فصل نخست، رویکردهای مدل سازی مسائل برنامه ریزی تصادفی و شیوهای ارزیابی آنها همراه با روشهای تولید و کاهش سناریو مطرح می گردند. در فصل پنجم، برنامه ریزی احتمالی به عنوان رویکرد دیگری در بهینه سازی تحت عدم قطعیت بررسی می شود. همچنین، با توجه به اهمیت مفهوم ریسک برای مدیران و تحلیل گران، شاخص های مختلف اندازه گیری ریسک و شیوه بیان آن در مدل های بهینه سازی تشریح می گردد. از آنجا که مدل های برنامه ریزی تصادفی عموماً بزرگ مقیاس هستند، ارائه روش های کارا برای حل آنها ضرورت دارد. ساختار تجزیه-پذیر این مدل ها، امکان استفاده از روشهای کارآمدی مانند تجزیه دانتزیگ-ولف، تجزیه بندرز، تجزیه لاگرانژ، تجزیه تقاطعی و غیره را فراهم می آورد. فصل های ششم و هفتم به شرح روشهای مذکور و بیان نکاتی در خصوص پیاده سازی آنها همراه با مثالهای متنوع می پردازند.
